ESG펀드 순자산 연간 기준 다시 증가, 3년 장기 수익률 시장 상회

ESG 평가 및 투자자문기관 서스틴베스트는 2023년 하반기 국내 ESG 펀드* 동향을 분석한 ESG 펀드 보고서를 발간했다. 국내 전체 펀드 시장과 동일하게 연간 기준으로 ESG 펀드 순자산은 증가했다. 시장 변동성이 높게 유지되는 가운데 ESG 펀드 수익률은 단기적으로 시장을 하회했지만, 장기적으로는 시장 수익률을 6%p 이상 상회하며 두드러진 하방 방어력을 보였다.

* ESG 펀드는 펀드명에 ‘ESG’ 또는 ’지속가능’ 단어를 포함하거나, 투자설명서 상 투자전략과 ESG 요소와의 연관성을 설명하고 ESG/지속가능성 관점을 고려하는 것으로 판단되는 펀드를 의미

서스틴베스트는 2023년 10월 금융감독원이 발표한 ESG 펀드 공시기준을 반영해 ESG 펀드 기준을 재정비하고 이번 보고서부터 적용했다고 밝혔다. 재정비된 기준에 따르면 2023년 12월 말 기준 ESG 펀드는 총 124개로 상반기 말 대비 1개* 증가했고 이 중 101개가 액티브 펀드로 운용되고 있다. 2023년 하반기 신규 출시된 ESG 펀드는 4개로, 이 중 2개는 지배구조 관련 펀드이고 나머지 2개는 해외주식형 펀드였다.

* 소규모펀드로 청산되거나 패밀리설정액이 일정 수준 미만 시 ESG 펀드 풀에서 편출되는 펀드가 존재하므로 전기 펀드 수와 신규 출시 펀드 수 합계와 최종 집계 수치 간 차이가 발생

2023년 말 국내 ESG 펀드 순자산은 5조 7,576억원으로 상반기 말 대비 5.8% 감소했지만, 2022년 말 대비 2.4% 늘어나 2021년 이후 연간 기준으로 다시 증가하는 모습을 보였다. 하반기 자금흐름을 살펴보면 ESG 펀드에서 약 4,283억원이 순유출되었고, 주로 국내채권형 ESG 펀드와 해외주식형 ESG 펀드에서의 유출세가 두드러졌다.

국내주식형으로 한정했을 때, 하반기 증시 상승으로 ESG 펀드와 일반펀드(ESG 펀드를 제외한 나머지 펀드) 모두 전기 대비 순자산이 증가했다. 2023년 말 국내주식형 ESG 펀드 순자산은 약 2.5조원으로 상반기 말 대비 1.2% 증가했고, 국내주식형 일반 펀드의 순자산은 68조원 규모로 4.9% 증가했다. 한편, ESG 펀드의 투자전략별 자금흐름을 살펴보면 Engagement 전략을 포함하는 펀드가 하반기 유일하게 325억원 순유입을 기록했다.

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